Устанавливаем защитный стоп-лосс — реальный пример от 17.01.2018
publication image

Продолжаем серию статей о практическом использование торговой стратегии на финансовых рынках. Содержание этой серии материалов можно посмотреть в вводной статье этого курса.

В предыдущих статьях уже рассматривали:

«Как ставить правильный стоп-лосс на рынке Форекс»

«Практический совет по установке защитного стоп-лосса»

В сегодняшней статье рассмотрим на практическом примере установку защитного ордера — «стоп-лосса».

Итак, для примера возьмем реальную торговую ситуацию «Сделка — покупка EUR/USD».

Основные мотивы заключения сделки

На финансовых рынках идет мощное ослабление доллара США, то есть явно выраженный тренд. Тем не менее, большинство валют уже перекуплены за доллары и соответственно есть опасения некоторой коррекции.

Однако, в течение последних двух дней снижение этой пары происходило дважды до уровня 1,219, где евродоллар активно выкупался участниками рынка. Начал вырисовываться как минимум узкий коридор 1,219 — 1,230.

Довольно часто, когда идет сильный тренд, то перекупленость может разгружаться не только откатом, но и через боковик — диапазон. В общем, сделка была рассчитана на как минимум повторение предыдущих пиков. Вместе с тем, параллельно британский фунт прорвал «свой» узкий диапазон последних двух дней и переписывал предыдущие локальные максимумы — этот фактор тоже помогал росту европейской валюты.

Заключаем сделку

Несомненно, можно подловить момент, когда котировка как можно ближе подойдет к границе коридора и выбрать более удачную цену для совершения сделки. На практике рынок очень часто дает такую возможность, но, к сожалению не всегда.

В нашем примере — котировка первый час после сделки немного снижалась и давала цены чуть поинтересней, но в данной стратегии 10—20 пунктов ловить, как говорится себе дороже. С таким подходом можно упустить много выгодных возможностей, при тех же значениях риска — этот момент обсудим в рамках другой статьи посвященной мани-менеджменту.

В основном сделки совершаются в двух ситуациях. Первая — мы торгуем на отскок цены от какого-то уровня, зоны поддержки или сопротивления. Вторая — на пробитие того или иного уровня, ценовой зоны.

В нашем примере, как и вообще при торговле внутри диапазона, происходит торговля на отскоке цены от зоны поддержки.

Почему ценовая зона?

Потому что рынок настолько огромный, что сопротивление или поддержка это ни какая-то одна цифра, а целая зона шириной 20—30, а порой и 50—70 пунктов. В нашем случае диапазон довольно узкий — сжатый, поэтому и зона поддержки в нашем примере около 20 пунктов (1,219—1,239), и сопротивление (1,228—1,23).

Торговля в диапазоне сводится к тому, что в одной зоне мы совершаем сделку, в другой закрываем ее. Часто, в таких ситуация, я закрываю лишь часть объема сделки, а часть оставляю — ведь если рынок прорвет диапазон и уйдет в другую ценовую зону, то я хочу быть в этот момент в рынке.

Установка стоп-лосса

Как уже определили раньше в нашей стратегии — близкий стоп это прямая дорога к убыткам. Также мы определили что оптимально стоп это не меньше 40 пунктов. Но обратите внимание, что 40 пунктов откладываются не от вашей сделки, а от нижней границы диапазона, то есть 1,219 – 40 пунктов = 1,215 вот правильный уровень стопа.

В нашем примере, я указал, что можно поставить стоп-лосс чуть поменьше. Здесь есть ряд технических моментов. Это и «зажатость» диапазона, и рядом незакрытый «гэп» — хотя я и не считаю, что «гэп» такой уж важный фактор, однако большинство участников рынка на это обращают внимание, поэтому этот момент лучше учитывать. Эти моменты принятия практических решений также рассмотрим в последующих наших статьях.

В данном примере стоп лосс был установлен исходя не только технической, но и фундаментальной картины рынка. Снижение ниже выбранной отметки изменяло картину рынка и могло привести к еще более глубокому снижению котировок. Поэтому от нижней границы диапазона сделали меньший отступ, чем требуется.

Больше статей в блоге «Секреты валютных спекуляций» и канале Телеграмм «Валютный спекулянт».

116
2
1
Секреты валютных спекуляций
02:42 Итог сделки: Цена, в течение трех часов, достигла нижней границы зоны сопротивления 1,228 и начала потихоньку снижаться. Часть сделки была закрыта, по оставшейся части сработал стоп. Стоп не был перенесен в «безубыток». Тем не менее, убыток по остатку был компенсирован прибылью от ранее закрытой части сделки. Что примечательно, цена снизилась лишь до котировки 1,2164, и если бы у меня был установлен «правильный стоп», как мы рассчитывали (1,215), то сделка бы не закрылась в этот день по стопу, а цена откатила (в момент написания этого абзаца) на точку входа. Тем не менее, самый важный момент, который хотелось показать на этом примере, это то, что рынок на столько огромен, что даже не знает где Ваша точка входа и где Ваш стоп. И поэтому все свои действия надо производить с учетом сильных зон, уровней поддержки и сопротивления, границ каналов и т.д. На них ориентироваться в моменты входа в рынок — подбирать точки входа и установки стоп-лосса.
Для того чтобы оставить комментарий, необходимо авторизоваться