Устанавливаем защитный стоп-лосс — реальный пример от 17.01.2018

Продолжаем серию статей о практическом использование торговой стратегии на финансовых рынках. Содержание этой серии материалов можно посмотреть в вводной статье этого курса.

В предыдущих статьях уже рассматривали:

«Как ставить правильный стоп-лосс на рынке Форекс»

«Практический совет по установке защитного стоп-лосса»

В сегодняшней статье рассмотрим на практическом примере установку защитного ордера — «стоп-лосса».

Итак, для примера возьмем реальную торговую ситуацию «Сделка — покупка EUR/USD».

Основные мотивы заключения сделки

На финансовых рынках идет мощное ослабление доллара США, то есть явно выраженный тренд. Тем не менее, большинство валют уже перекуплены за доллары и соответственно есть опасения некоторой коррекции.

Однако, в течение последних двух дней снижение этой пары происходило дважды до уровня 1,219, где евродоллар активно выкупался участниками рынка. Начал вырисовываться как минимум узкий коридор 1,219 — 1,230.

Довольно часто, когда идет сильный тренд, то перекупленость может разгружаться не только откатом, но и через боковик — диапазон. В общем, сделка была рассчитана на как минимум повторение предыдущих пиков. Вместе с тем, параллельно британский фунт прорвал «свой» узкий диапазон последних двух дней и переписывал предыдущие локальные максимумы — этот фактор тоже помогал росту европейской валюты.

Заключаем сделку

Несомненно, можно подловить момент, когда котировка как можно ближе подойдет к границе коридора и выбрать более удачную цену для совершения сделки. На практике рынок очень часто дает такую возможность, но, к сожалению не всегда.

В нашем примере — котировка первый час после сделки немного снижалась и давала цены чуть поинтересней, но в данной стратегии 10—20 пунктов ловить, как говорится себе дороже. С таким подходом можно упустить много выгодных возможностей, при тех же значениях риска — этот момент обсудим в рамках другой статьи посвященной мани-менеджменту.

В основном сделки совершаются в двух ситуациях. Первая — мы торгуем на отскок цены от какого-то уровня, зоны поддержки или сопротивления. Вторая — на пробитие того или иного уровня, ценовой зоны.

В нашем примере, как и вообще при торговле внутри диапазона, происходит торговля на отскоке цены от зоны поддержки.

Почему ценовая зона?

Потому что рынок настолько огромный, что сопротивление или поддержка это ни какая-то одна цифра, а целая зона шириной 20—30, а порой и 50—70 пунктов. В нашем случае диапазон довольно узкий — сжатый, поэтому и зона поддержки в нашем примере около 20 пунктов (1,219—1,239), и сопротивление (1,228—1,23).

Торговля в диапазоне сводится к тому, что в одной зоне мы совершаем сделку, в другой закрываем ее. Часто, в таких ситуация, я закрываю лишь часть объема сделки, а часть оставляю — ведь если рынок прорвет диапазон и уйдет в другую ценовую зону, то я хочу быть в этот момент в рынке.

Установка стоп-лосса

Как уже определили раньше в нашей стратегии — близкий стоп это прямая дорога к убыткам. Также мы определили что оптимально стоп это не меньше 40 пунктов. Но обратите внимание, что 40 пунктов откладываются не от вашей сделки, а от нижней границы диапазона, то есть 1,219 – 40 пунктов = 1,215 вот правильный уровень стопа.

В нашем примере, я указал, что можно поставить стоп-лосс чуть поменьше. Здесь есть ряд технических моментов. Это и «зажатость» диапазона, и рядом незакрытый «гэп» — хотя я и не считаю, что «гэп» такой уж важный фактор, однако большинство участников рынка на это обращают внимание, поэтому этот момент лучше учитывать. Эти моменты принятия практических решений также рассмотрим в последующих наших статьях.

В данном примере стоп лосс был установлен исходя не только технической, но и фундаментальной картины рынка. Снижение ниже выбранной отметки изменяло картину рынка и могло привести к еще более глубокому снижению котировок. Поэтому от нижней границы диапазона сделали меньший отступ, чем требуется.

Больше статей в блоге «Секреты валютных спекуляций» и канале Телеграмм «Валютный спекулянт».